Fx Asetukset Ratkaisun

Valuuttaoptiot selostettu. Päivitetty 14.7.2016 klo 8 48. Valuuttamääräys on eräänlainen valuuttajohdannaissopimus, joka antaa haltijalle oikeuden mutta ei velvollisuutta harjoittaa valuuttakauppaa Lisätietoja Forex-kaupankäynnistä , käy täältä valuuttamarkkinoilla. Yleensä tällaisen vaihtoehdon hankkiminen antaa elinkeinonharjoittajalle tai suojaajalle mahdollisuuden ostaa yhden valuutan toista vastaan ​​määrätyllä määrällä tai tietyn päivämäärän mukaan edeltävään hintaan. Tämä oikeus myönnetään valinnalla n vaihtovelkakirjalainan, joka tunnetaan optio-etuuksien palkkiona. Kaupankäyntimäärän suhteen valuuttamääräiset vaihtoehdot tarjoavat tällä hetkellä noin 5-10 valuuttamarkkinoilla havaitusta kokonaisliikevaihdosta. Vaihtoehto Terminologia. käytetään valuuttakurssiin määritellä ja viitata valuutan vaihtoehdon ehtoihin Jotkut yleisimmistä optioihin liittyvistä termeistä on määritelty alla. Harjoitus - Vaihto-oikeuden ostaja ilmoittaa myyjälle, että he aikovat toimittaa valuutan perussopimukseen perustuva option. Expiration Date - viimeinen päivämäärä, jona vaihtoehtoa voidaan käyttää. Delivery Date - Päivämäärä, jolloin valuutat vaihdetaan, jos optiona käytetään. Call Option - Myöntää oikeuden ostaa valuuttaa. Vaihtoehto - Annetaan oikeus myydä valuuttaa. Premium - Vaihtoehtoisen osuuden hankintaan liittyvä etuostohinta. Valuuttakurssi - Vaihto, jolla valuutat vaihdetaan, jos vaihtoehtoa käytetään. Vaihtoehtoiset hinnoittelutekijät. Valuuttaoptioiden hinta määräytyy sen perusteella, mitkä ovat lakkohintojen, vanhentumispäivämäärän ja tyylien perusteet ja onko se puhelu vai mitkä valuutat. Lisäksi optio-etuuksien arvo riippuu myös useista markkinaehtoisista tekijöistä. Erityisesti nämä markkinaehtoiset parametrit ovat. Vallitseva spot-korko. Pankkien talletuskorot kullekin valuutalle. Nykyinen implisiittinen volatiliteetin taso vanhentumispäivämäärään. Tuleva volatiliteetti valuuttaoptioissa. Epäsuora volatiliteetti q tomahdollisuus on ainutlaatuinen optiomarkkinoille ja liittyy markkinoiden odotettavissa olevan vaihtoehdon elinkaaren aikana odotettavissa oleviin valuuttakurssimuutoksiin. Vakuutusmarkkinoiden tuottajat arvioivat tämän tärkeän hinnoittelutekijän ja ilmaisevat sen tavallisesti prosenttiosuutena, ostovaihtoehdot, kun volatiliteetti on alhainen ja myyntivaihtoehtoja, kun volatiliteetti on korkea. Vaihtoehtoisen kaupankäynnin esimerkki. Kun kaupankäynnin valuuttaoptioita on, sinun on ensin pidettävä mielessä, että aika on todella rahaa ja että joka päivä sinulla on vaihtoehto todennäköisesti maksaa sinulle aikamääreissä. Lisäksi tämä aikamääritelmä on suurempi ja siten esittelee enemmän kysymystä, jolla on lyhytaikaiset päivämäärät kuin pitkällä päivällä. Esimerkkinä voidaan tarkastella teknisen forex-kauppiaan tilannetta, joka havainnoi symmetristä kolmioa dollarin JPY: n päivittäisten kaavioiden osalta. Kolmio oli joka muodostuu myös useiden viikkojen aikana, ja jossa on hyvin määritelty sisäinen aallon rakenne, joka antaa elinkeinonharjoittajalle huomattavan varmuuden siitä, että purkautuminen on välitön, vaikka t Hei eivät ole varma, mihin suuntaan se tapahtuu. Myös volatiliteetti - valuuttaoptioiden hinnoitteluun vaikuttava keskeinen tekijä - dollari JPY on laskenut konsolidointikauden aikana. Jäljelle jää USD-JPY-valuutanvaihto, joka on suhteellisen halpa ostaa. Hyödynnä tätä tilannetta, elinkeinonharjoittaja voi samanaikaisesti ostaa USD Call JPY Put - vaihtoehdon kolmikuvion ylemmän laskevan trendilinjan tasolle asetetulla lakkohinnalla sekä USD Put JPY Call - vaihtoehdolla kolmiota alemmalla nousevalla suuntauslinjalla. Tällä tavoin, kun purkautuminen tapahtuu ja volatiliteetti dollari JPY: ssa nousee jälleen, elinkeinonharjoittaja voi myydä vaihtoehdon, joka ei hyödy ylimääräisistä liikkeistä purkauksen suunnassa pitämällä toisen vaihtoehdon hyötyäkseen edelleen valuuttamääräisten varojen käyttötarkoituksista. Valuutanvaihto-optioilla on ollut kasvava maine helppokäyttöisiksi työkaluiksi, joita suojaavat henkilöt pystyvät hallitsemaan tai vakuuttamaan valuutanvaihtoriski Esimerkiksi yhdysvaltalainen yhtiö, joka pyrkii suojaamaan mahdollisilta Englannin punnalta tulevilta rahoilta johtuen Yhdistyneen kuningaskunnan tytäryhtiön odottavasta myynnistä, voi ostaa Yhdysvaltain dollarin Yhdysvaltain dollari - puhelun. Ranskan valuutan suojauslaskennan esimerkki. Yksinkertaisen valuutan suojauksen strategian vaihtoehdoista, harkitse kaivosteollisuuden tavaroiden viejää Australiassa, jolla on odotettavissa oleva, mutta ei vielä varma, kaivosteollisuuden lähetys, joka on tarkoitettu lähetettäväksi Yhdysvaltoihin, jos ne myydään Yhdysvaltain dollareina. ostaa Yhdysvaltain dollarin Aussie Dollar call option Yhdysvaltain dollarin vaihtoehdon niiden lähetysten odotetun arvon summaksi, joille he sitten maksavat palkkion etukäteen. Lisäksi valittu eräpäivä voi vastata, milloin lähetys on turvallisesti odotettavissa maksettavaksi kokonaisuudessaan ja lakkohinnoilla voi olla joko nykyiset markkinat tai AUD-dollari-kurssin taso, jos lähetys olisi korvaamatonta ny. Vaihtoehtoisesti säästääkseen palkkion kustannuksista viejä voi ostaa vaihtoehdon vain silloin, kun epävarmuus siirrosta ja sen määränpäästä olisi todennäköisesti poistettu ja sen koon odotettiin olevan käytännössä varmaa. Tällöin ne voisivat Vaihda sitten optio eteenpäin sopimuksella myydä Yhdysvaltain dollareita ja ostaa australialaisia ​​dollareita kaupankäynnin tunnetuimmin. Kummassakin tapauksessa, kun kaivosteollisuuden tuottaja AUD Call USD Put - vaihtoehdon päättyy tai myydään, sen saavuttamat voitot pitäisi auttaa kompensoimaan epäsuotuisat muutokset kurssin kohde-etuutena olevan USD-valuuttakurssin hinnassa. Valuuttamääräisten valuuttojen käytön lisääminen. Forex-vaihtoehdot tarjoavat myös hyödyllisen spekulatiivisen välineen institutionaalisille strategisille kauppiaille saadakseen mielenkiintoisia tulos - ja tappio-profiileja varsinkin kaupankäynnin kohteeksi keskipitkän aikavälin markkinoilla näkemyksiä. jopa henkilökohtaisia ​​forex kauppiaita, jotka käsittelevät pienempiä koot voivat kauppaa valuuttamääräyksiä futuuripörsseissä, kuten chicago IMM, sekä joitakin vähittäiskaupan forex välitys. kers tarjoavat myös STOP - tai Single Payment Option Trading - tuotteita, jotka maksavat palkkion, mutta tarjoavat käteisvastikkeena, jos markkinat käyvät kauppahinnalla. Tämä on samanlainen kuin binääri - tai digitaalinen eksoottinen valuuttavaihtoehto. Vaihtoehtoiset tyylit ja harjoitustyöt. tulevat kahteen päätyyppiin, jotka eroavat toisistaan, kun haltija voi valita käyttää tai käyttää niitä. Tällaisia ​​vaihtoehtoja kutsutaan myös tavalliseksi vanilaksi tai vanilainvaluutaksi, jotta heidät voidaan erottaa entistä eksoottisimmista vaihtoehtoisista lajikkeista, jotka ovat tämän kurssin myöhemmässä osassa. Yleisimpiä tavaroita, joilla käydään kauppaa Over-the-Counter - tai OTC forex - markkinoilla, on eurooppalaista tyyliä. Tätä vaihtoehtoista tyyliä voidaan käyttää vain sen voimassaolon päättymispäivänä tiettyyn raja-aikaan asti, yleensä 15.00 Tokiossa, Lontoossa tai New Yorkissa aikaa. Yleisimpiä tyyppejä valuutan futuureja koskevien vaihtoehtojen kuten Chicagon IMM-vaihdon kaupoissa tunnetaan amerikkalaisena tyyliä. Tällaista vaihtoehtoa voi käyttää milloin tahansa jopa sen viimeisen päivämäärän mukaan. Tämä joustavuus amerikkalaisista tyylivaihtoehdoista voi lisätä lisäarvoa niiden palkkioon suhteessa eurooppalaisiin tyyliin, jota kutsutaan joskus Ameriplusiksi. American Style - vaihtoehtojen varhainen käyttäminen on kuitenkin järkevää syvällä korkean koron valuutan rahanvaihto-optiot, ja sen sijaan myynti on yleensä parempi valinta useimmissa tapauksissa. Risk Statement Trading Valuuttakurssimarginaali kantaa suuren riskin ja ei ehkä sovellu kaikille sijoittajille. saatat menettää enemmän kuin alkuperäinen talletus Korkea vipuvaikutus voi toimia sekä sinun että sinun puolestasi. Sopimussopimusten sovittaminen. Sopimus on prosessi, jonka mukaan optiosopimuksen ehtoja ratkaistaan ​​asianomaisten osapuolten välillä, kun se on käytännössä harjoittanut voidaan tehdä vapaaehtoisesti, jos haltija päättää käyttää jotakin kohtaa ennen päättymistä tai automaattisesti, jos sopimus on vaikka ratkaisu on teknisesti optiosopimusten haltijan ja näiden sopimusten tekijän välillä, prosessi on todella hoidettu selvitysorganisaatiolla. Kun haltija harjoittaa tai vaihtoehtoa käytetään automaattisesti, se on selvitysorganisaatio , joka tehokkaasti ratkaisee sopimukset haltijan kanssa. Selvitystalo sitten valitsee satunnaisesti näiden sopimusten kirjoittajan ja antaa heille toimeksiannon, joka velvoittaa heidät täyttämään sopimusehdot. Lopputulos on periaatteessa sama, jonka haltija joko ostaa tai myy taustalla oleva turvallisuus, riippuen siitä, onko se soittaja tai laittaa vaihtoehtoja ja kirjailija täyttää kaupan toisen osan. Siellä on vain toinen puolue keskellä, joka periaatteessa varmistaa, että koko prosessi menee sujuvasti. Jos käytät vaihtoehtoja, jotka omistat tai vastaanotat toimeksianto sopimuksistasi olet kirjoittanut, että osa prosessista menee suhteellisen näkymättömäksi ja kaikki käsittelee sinun välittäjä. On olemassa kaksi tapaa, joilla optiot voidaan ratkaista, kun he käyttävät fyysistä selvitystä ja käteisrahaa. Kaikki sopimukset ilmoittavat, mistä ratkaisusta sovitaan. Alla selitämme molempia näistä selvitystyypeistä ja niiden toimivuudesta. Sisältö Sisältö Pikalinkit. Suositeltavat vaihtoehdot Brokers. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Read Review Käy Broker. Physical Settlement. Pysikaalinen selvitys on yleisimmin käytetty ratkaisumenetelmä Fyysisesti selvitetty vaihtoehtoja ovat ne, jotka edellyttävät todellista toimitusta taustalla olevan vakuuden ne perustuvat Fyysisesti sovittujen soitovaihtoehtojen haltija ostaisi siten taustalla olevan vakuuden, jos heitä käytettiin, kun taas fyysisesti suoritetuista ostovaihtoehdoista luopuisi taustalla oleva vakuus. Vaihtoehtoisesti sovitut vaihtoehdot ovat yleensä amerikkalaisia, ja useimmat optio-oikeudet ovat fyysisesti ratkaistu It isn t aina välittömästi ilmeisesti kun tarkastellaan vaihtoehtoja, koska ne luetellaan wh eetteriä ne fyysisesti ratkaistaan ​​tai käteisellä ratkaistaan, joten jos tämä näkökohta on sinulle tärkeä, kannattaa tarkistaa sen olevan täysin varma. Käytännössä onko vaihtoehto fyysisesti ratkaistu tai käteisraha ei ole erityisen tärkeää, että usein tämä johtuu siitä, että useimmat kauppiaat eivät t todellisuudessa harjoittaa vaan yrittää saada voitonsa ostamalla ja myymällä sopimuksia. Cash Settlement. Cash-selvitys ei ole yhtä yleistä kuin fyysinen selvitys, ja sitä käytetään yleensä optiosopimuksiin, jotka perustuvat arvopapereihin, jotka eivät ole helposti siirrettävissä tai toimitettavissa. Esimerkiksi , indekseihin, ulkomaisiin valuuttoihin ja hyödykkeisiin perustuvat sopimukset ovat tyypillisesti käteissuorituksia. Käteisvaroina maksettavat optiot ovat yleensä eurooppalaisia, mikä tarkoittaa, että ne lasketaan automaattisesti loppuun, jos ne ovat voitollisia. Jos kyseessä on sopimusten sisäinen arvo Jos sopimus on rahan tai rahojen ulkopuolelle, keskimääräinen ei ole mitään sisäistä arvoa, ne menevät arvottomiksi eikä rahanvaihtoa käsiä. Copyright 2017 - Kaikki oikeudet pidätetään. Valuuttaoptiot ovat vaihtoehtona termiinisopimuksille, kun suojataan valuuttapositiota, koska optiot antavat yritykselle mahdollisuuden hyötyä edullisista valuuttakurssimuutoksista , kun taas termiinisopimus sulkeutuu valuuttakurssille tulevaisuudessa. Tietenkin tämä option vakuutus ei ole ilmainen, mutta se ei maksa mitään tekemästä termiinikauppaa. Kun valuuttaoptioiden valuuttakurssimuutokset ovat, kohde-etuutena on spot - tai forward valuutta korko. Vapauttamissopimuksessa viitataan kaupankäynnin ja maksamisajankohdan välisiin mahdollisiin viivästyksiin Rahoitussopimuksissa on yleensä viivästyksiä kaupan toteutumisen ja sen välisen sovituksen välillä. Tämä määräaika on myös vaihtoehdon päättymisen ja sen suorittamisen välillä. Esimerkiksi , valuuttakursseja vastaan ​​Yhdysvaltain dollaria vastaan, tavanomainen maksupäivämäärän laskenta on kahden pankkipäivän aikana ei-dollareissa valuutan ja New Yorkin yhteinen ensimmäinen hyvää työpäivää. Tämän sopimuksen ainoana poikkeuksena on USD-CAD, joka on yksi Toronton työpäivä ja sitten ensimmäinen tavanomainen työpäivä Torontossa ja New Yorkissa FX: lle optio, käteissuoritus tehdään samalla tavalla, kun selvitys lasketaan optioajan päättymispäivänä laskennan alkaessa. Sovintokokonaisuus vaikuttaa diskonttaukseen rahavirtoihin, ja se on otettava huomioon arvostuksessa. FINCADin toiminnot mahdollistavat eri valuuttakurssien Markkinakäytännöt, jotka pystyvät kattamaan useimmat markkinoilla käytettävissä olevat valuuttaparit Mahdollisten syöttömuotojen osalta käyttäjät voivat määrittää valuuttakurssin kahden valuutan yleissopimukset käsin, yhdistetyllä tai erillisellä tavalla. Ensiksi voidaan käyttää kahta elementtiä joka on otettu maturiteettikirjoittajana ja lomakokonaisuutena, joka on jaettu molemmille valuutoille. Jälkimmäiselle voidaan ottaa viisi elementtiä yhtenä eränä maturiteettikuvaaja ja valuuttaa koskeva lomakokonaisuus, toinen samanlainen panos kahden valuutan osalta ja lisämaksu lomakokouksesta. Tämä vastaa yleiskonseptin geneerisintä eritelmää, jota voidaan käyttää ristikkorakenteisiin, ega CAD-EUR - kauppaan, joka on laskutapahtumat, jotka on laskettu käyttäen New Yorkia sekä Toronton ja Targetin lomia. Jos oletetaan, että valuuttakurssit noudattavat geometrisia Brownian-liikkeitä samankaltaisia ​​stokastisia prosesseja kuin osakkeita käyttäen dollaria JPY valuuttakurssina, ulkomaanvaluutan JPY on analoginen jossa ulkomaisen valuutan omistaja saa osinkoa, joka vastaa ulkomaisessa valuutassa olevaa riskittömää korkoa. Nämä ja muut oletukset antavat meille mahdollisuuden käyttää yleisiä vaihtoehtoisia malleja, kuten Black-Scholesin, arvostamisessa FX options. Technical Details. FX-asetukset voivat olla hämmentäviä ja joskus vaativat hieman ylimääräistä ajattelua, koska yksi asiakas harkitsee vaihtoehtoa CALL ja toinen harkitse samaa FX-vaihtoehtoa PUT On aina tärkeää ymmärtää, mitä odotettu voitto on, koska kun maksu on tiedossa, panokset optio-toimintoihin ovat selviä. Esimerkkinä, jos lakko on 1 45 CAD 1 USD 45 CAD osto 1 00 USD, dollarin USD: n pitkäaikaisen maksun saaminen näyttäisi alla olevasta kuvasta. Muista, että USD: n kutsu on sama kuin CAD: ssä. Jos CAD USD - korko nousee 1 50: een, 1 45 PUT on CAD on rahoissa. Payoff for Long Call USD. Analysis Supported. FINCAD FX - vaihtoehtoja voidaan käyttää seuraaviin: Laske käypään arvoon ja riskitilastoihin eurooppalainen, amerikkalainen tai aasialainen FX-vaihtoehto. Laske käypä arvo, riskitilastot ja riskiraportti eurooppalaisesta valuutanvaihtovelkakirjasta. Sovellusperiaatteella lasketaan käypien arvojen ja riskitilastojen laskeminen eurooppalaiselle tai yhdysvaltalaiselle liiketoimintaryhmälle. Yhden esteen käypä arvo ja riskitilastot lasketaan eurooppa - tai amerikkalaiselle kaksoisrajoitukselle FX-optio Vaihtoehto on kaksinkertainen knock-out barr ier-vaihtoehto, ja voitto voi olla vanilja - tai binaarityyppi, alun perin haltija omistaa puhelun tai asettaa binaarisen vaihtoehdon, mutta jos milloin tahansa joko este on rikkoutunut, vaihtoehto menetetään tai koputetaan. Laske käypään arvoon ja riskiin liittyvät tilastot binary FX option. Calculate käypään arvoon ja riskianalyysiin binääriesteellä FX-optio Payoff on kiinteä käteisrahan määrä, jos estettä ei muuteta, ei mitään, jos estettä ei koskaan rikasteta ja toisinpäin. Laske käypään arvoon ja riskitilastoihin binaarinen este FX-vaihtoehto Payoff on kiinteä käteisvaroja, jos este on kosketettu ja vaihtoehto on rahan lopussa muuten, ei mitään. Laske käypään arvoon ja riskitilastot binary barrier FX vaihtoehto Payoff on kiinteä määrä käteistä, jos este ei ole kosketettu ja vaihtoehto on rahoissa loppuun muuten, ei mitään. Jos haluat lisätietoja FINCAD FX - vaihtoehtoista, ota yhteyttä FINCAD-edustajaan.